Resultados agosto 2010 – julio 2011 (julio sin acabar)

Hace mucho que no le dedicaba tiempo a escribir en este blog, es increíble como cosas que realmente no tienen importancia en tu vida, te pueden enredar y enredar haciendo que lo realmente importante pase a un segundo plano, y eso que las primeras no te aportan nada y en cambio las otras son mucho mas satisfactorias y fructíferas.

Lo primero aclarar el título, los datos son a día 27 de julio, en esa fecha he dado el año por cerrado y hasta la vuelta de las vacaciones no volveré a operar, en cualquier caso tres días mas o menos no van a cambiar los resultados.


Lo segundo dar las gracias al gran maestro de la inversión Juan Dosil y a su camarada Aurelio Gadea, por su apoyo y consejos, los cuales han hecho que emprenda este fascinante camino del trading con la seguridad necesaria para enfrentar las drawdown que siempre esperan a la vuelta de la esquina.


Empecemos.

Después de la última modificación las técnicas han presentado una mejora espectacular de los resultados, lo que ha hecho que para obtener el mismo rendimiento tengamos que tener mucha menos exposición, aproximadamente la exposición actual es 1/4 de la anterior, pasando en la mayoría de los casos a operar con Futuros Minis o CDFs a 2€ el punto.

Todas las técnicas han acabado el año en positivo, aunque alguna de ellas voy a dejarlas  de operar al ser su ratio beneficio / esfuerzo muy pequeño, en concreto las técnicas que se van a dejar son: Martillo SP y Alba SP.


Otro año más hemos obtenido unos beneficios mas que considerables 39.801 € (y ahora con Minis), y lo mejor es que en cualquier momento podemos empezar a aumentar esos beneficios (en cuanto lo hagamos con mas de un futuro por operación, como por ejemplo ya hacemos con el Ibex).

Algunas consideraciones:

• En la cartera de acciones se compran 2.000 € de cada compañía, se alcanza el objetivo al lograr un 10 % de beneficio, todas las entradas son en largo y solo se comprar compañías de USA.
• En los futuros, la técnica estrella ha dejado de ser Gap Dax, que aunque empezó el año de manera fulgurante, tal como se venía comportando desde marzo de 2009 lleva desde el mes de octubre de 2010 en un lateral que ha impedido que sea la mejor técnica, aunque sigue siendo la segunda por beneficios.
• La operaciones se han realizado desde los brokers: IG Markets e Interactive Brokers, el primero utilizando CFDs y el segundo Futuros (Eurex, Meff y Globex)
• Todas las operaciones para los futuros europeos se han realizado con Minis o con CFDs, para el SP se han realizado con Futuros grandes.

El valor de cada punto ha sido:

• Dax 5 €
• SP 50 $
• Ibex 2 €

Os adjunto los gráficos, el primero muestra los resultados distribuidos por técnicas, el segundo los resultados por meses, el tercero la Técnica Gap Dax (y el lateral en el que se ha metido) y el cuarto la evolución de esta técnica desde su origen.

Gráfico 1. Barras azules: Futuros, Barra granate: Acciones

Gráfico 2.

Gráfico 3.

Gráfico 4.